El problema reside en que no tenemos instalado el motor para gestionar el correo basura, llamado Spam. La solución es tan sencilla como acudir a Synaptic (para Debian y derivadas, claro está) y buscar el siguiente paquete:
se-lear-cyrusMarcamos para instalar (click derecho y en el desplegable marcar la opción marcar para instalar).
Una vez acabada instalación ya podemos marcar como basura aquellos correos que nos molesten.